认为利率平价和其他国家的利率之差等于远期汇率和即期汇率之差。
利率平价认为,只要两国同期利率存在差距,投资者就可以利用套利或套利来赚取差价,两种货币之间的汇率就会因为这种套利而波动,直到套利空间消失。根据汇率评价,两国利率的差异会影响两国的货币水平和资金的流动,从而影响远期汇率和即期汇率的差异。当两者均衡时,远期汇率的贴水或贴水应该等于两国利率之差,否则就存在无风险套利,它又回到均衡状态。
正文完
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2022-12-26